PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с SGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDBAX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции SGENX немного отстают с 9.90%.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с VOOJDBAX с AOA
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Сравнение комиссий JDBAX и SGENX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A

Доходность на риск

JDBAX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXSGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.87

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.52

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.41

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

9.92

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SGENX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.33

Корреляция

Корреляция между JDBAX и SGENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SGENX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности SGENX в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SGENX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-37.60%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.53%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-19.57%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-27.68%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.40%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.42%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SGENX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у First Eagle Global Fund Class A (SGENX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.41%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.55%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

11.91%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

12.46%

-1.24%