Сравнение JDBAX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDBAX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции AOA немного отстают с 9.69%.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и AOA
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
JDBAX vs. AOA — Ранг доходности на риск
JDBAX
AOA
Сравнение JDBAX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.98 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.82 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и AOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и AOA
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и AOA
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -28.38% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.62% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -23.62% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -28.38% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.18% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.08% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и AOA
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.28% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 8.34% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.87% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.92% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.51% | -2.29% |