Сравнение JASCX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 1.60% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 15.32% соответственно.
JASCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.53%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и VSCAX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
JASCX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
JASCX
VSCAX
Сравнение JASCX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.36 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и VSCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и VSCAX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.33% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и VSCAX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -57.77% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.56% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -25.29% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -57.77% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -11.43% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.94% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.49% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и VSCAX
Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 4.85%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.31% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 16.64% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 25.77% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.13% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.70% | -5.63% |