PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JASCX с SSCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JASCX (James Small Cap Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JASCX returned 9.93%/yr vs 9.68%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.

Доходность

Сравнение доходности JASCX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 21.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JASCX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции SSCVX немного отстают с 9.68%.

JASCX

1 день
1.09%
1 месяц
3.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.93%

SSCVX

1 день
1.61%
1 месяц
3.17%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.02%
1 год
36.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JASCX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		14.90%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		21.10%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Correlation

The correlation between JASCX and SSCVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1998 г.

0.87

The correlation between JASCX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с JAVAXJASCX с GLRBXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEXJASCX с BSCMX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с USBNXSSCVX с PRVIX

Доходность на риск

JASCX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXSSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.86

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.00

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JASCX и SSCVX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и SSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JASCXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-65.34%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.88%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-29.22%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-29.22%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-48.87%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.98%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-11.85%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и SSCVX

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JASCXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.75%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.41%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.20%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

23.46%

-2.32%

Сравнение комиссий JASCX и SSCVX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и SSCVX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SSCVX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		2.95%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.05%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Часто задаваемые вопросы

JASCX and SSCVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JASCX has higher volatility (5.31%) compared to SSCVX (4.75%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs SSCVX's -65.34%.

SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JASCX и SSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор