PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JASCX с JMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JASCX (James Small Cap Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds from James Advantage. Over the past 10 years, JASCX returned 9.91%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности JASCX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.07% соответственно.

JASCX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.01%
1 год
30.58%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.84%
10 лет*
9.91%

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JASCX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		14.61%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between JASCX and JMCRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.92

The correlation between JASCX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с RYSEXJASCX с BSCMX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX

Доходность на риск

JASCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.94

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.20

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JASCX и JMCRX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JASCXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-46.65%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.92%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-26.90%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.90%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-46.65%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.38%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.42%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и JMCRX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.15%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JASCXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.74%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.91%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.49%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

20.84%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.67%

-0.54%

Сравнение комиссий JASCX и JMCRX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и JMCRX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности JMCRX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		2.95%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JASCX and JMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to JASCX (5.15%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs JMCRX's -46.65%.

JASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JASCX и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор