PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JASCX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции JMCRX немного отстают с 8.38%.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с VSCAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий JASCX и JMCRX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.

JASCX
James Small Cap Fund
JMCRX
James Micro Cap Fund

Доходность на риск

JASCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.55

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между JASCX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и JMCRX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и JMCRX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-46.65%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.23%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.90%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-46.65%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.38%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-7.49%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.13%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и JMCRX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.16%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.35%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.90%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.60%

-0.51%