- ISIN
- US4702595087
- CUSIP
- 470259508
- Эмитент
- James Advantage
- Дата выпуска
- 2 окт. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JASCX
James Small Cap Fund (JASCX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции JASCX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JASCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James Small Cap Fund (JASCX) показал доход в 19.26% с начала года и 28.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JASCX составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
James Small Cap Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JASCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JASCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.15% | 1.32% | -3.06% | 8.50% | 0.53% | 6.48% | -1.52% | 19.26% | |||||
| 2025 | 6.50% | -5.32% | -2.29% | -3.59% | 3.77% | 4.59% | 1.41% | 6.19% | 0.61% | -3.56% | 4.80% | -0.20% | 12.66% |
| 2024 | -0.03% | 4.71% | 3.73% | -4.84% | 6.24% | -0.74% | 9.23% | -1.17% | 0.88% | -2.26% | 9.84% | -7.29% | 18.11% |
| 2023 | 7.84% | -0.63% | -3.86% | -1.68% | 0.64% | 7.37% | 5.49% | -1.65% | -3.26% | -2.62% | 6.22% | 10.14% | 25.15% |
| 2022 | -4.87% | 2.23% | -0.43% | -5.58% | 1.40% | -9.95% | 8.91% | -3.58% | -8.65% | 12.61% | 5.03% | -6.75% | -11.68% |
| 2021 | 0.50% | 10.70% | 7.66% | 3.73% | 2.26% | -0.88% | 0.43% | 1.67% | -2.73% | 7.34% | -0.92% | 4.36% | 38.79% |
Метрики бенчмарка
James Small Cap Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1998.
- This fund generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 101.27%
- Участие в снижении
- 96.92%
Комиссия
Комиссия JASCX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JASCX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Small Cap Fund (JASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JASCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.24 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.71 | +0.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $2.55 | $0.20 | $1.81 | $0.09 | $0.13 | $0.00 | $2.14 | $7.55 | $0.17 | $1.36 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James Small Cap Fund показал максимальную просадку в 59.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка James Small Cap Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.21%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 11mo | 4y 6moиюль 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.56%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 28d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.53%февр. 2000 г. | 8mo 2d | 2y 16d | 2y 8moиюль 1999 г. - март 2002 г. | — |
-23.70%июль 2002 г. | 2mo 8d | 10mo 14d | 1y 17dмай 2002 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.24%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 10mo 14d | 1y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| JASCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -56.78% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -18.90% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -25.43% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -33.92% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.70% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.09% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JASCX
Добавьте James Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JASCX