PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
James Small Cap Fund (JASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

James Small Cap Fund (JASCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4702595087

CUSIP

470259508

Эмитент

James Advantage

Дата выпуска

2 окт. 1998 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JASCX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

James Small Cap Fund (JASCX) показал доход в -1.43% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JASCX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JASCX

С начала года

-1.43%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-2.37%

1 год

13.31%

3 года

14.03%

5 лет

19.85%

10 лет

6.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.50%-5.32%-2.29%-3.59%3.77%-1.43%
2024-0.03%4.71%3.73%-4.84%6.24%-0.74%9.23%-1.17%0.88%-2.26%9.84%-0.96%26.18%
20237.84%-0.63%-3.86%-1.68%0.64%7.37%5.49%-1.65%-3.26%-2.62%6.22%10.14%25.16%
2022-4.87%2.23%-0.43%-5.58%1.40%-9.95%8.91%-3.58%-8.65%12.61%5.03%-6.75%-11.68%
20210.50%10.70%7.66%3.73%2.26%-0.88%0.43%1.67%-2.73%7.34%-0.92%4.36%38.79%
2020-2.56%-11.60%-24.55%12.14%4.69%0.21%2.93%3.46%-3.70%3.11%13.33%7.92%-1.12%
201911.93%3.08%-3.20%2.75%-9.44%7.05%0.65%-5.69%4.08%2.62%3.02%1.40%17.82%
20182.05%-4.93%-0.27%-1.23%4.74%-0.43%0.27%2.02%-2.40%-12.50%-0.19%-13.19%-24.56%
2017-1.71%-2.46%0.29%0.79%-3.27%1.71%1.09%-1.98%8.35%1.40%1.30%1.15%6.34%
2016-7.43%2.76%3.67%-1.08%0.10%1.39%4.76%0.25%1.34%-4.26%9.58%4.62%15.63%
2015-4.03%3.62%2.39%-3.26%1.33%-0.51%-2.33%-5.05%0.61%9.03%1.67%-6.92%-4.41%
2014-3.19%2.49%0.73%-0.84%0.09%2.89%-5.96%6.37%-6.17%4.78%-0.45%4.36%4.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JASCX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JASCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JASCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Small Cap Fund (JASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

James Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность James Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.55$2.55$0.20$1.81$0.09$0.13$0.00$2.14$7.55$0.17$1.36$0.87

Дивидендный доход

6.71%6.62%0.58%6.52%0.28%0.52%0.00%10.23%24.99%0.48%4.40%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.55$2.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.55$7.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2014$0.87$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

James Small Cap Fund показал максимальную просадку в 59.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка James Small Cap Fund составляет 8.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.21%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1150
-52.56%23 янв. 2018 г.54218 мар. 2020 г.24711 мар. 2021 г.789
-23.7%16 мая 2002 г.4623 июл. 2002 г.2162 июн. 2003 г.262
-22.24%17 нояб. 2021 г.21627 сент. 2022 г.2157 авг. 2023 г.431
-21.17%22 мая 2001 г.8121 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.192
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...