Сравнение JASCX с RYSEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JASCX показывает доходность 4.27%, а RYSEX немного ниже – 4.13%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JASCX и RYSEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и RYSEX.

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.