Сравнение JASCX с GLRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и GLRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и GLRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у GLRBX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции GLRBX по среднегодовой доходности: 8.81% против 4.40% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и GLRBX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GLRBX в 1.18%.
Доходность на риск
JASCX vs. GLRBX — Ранг доходности на риск
JASCX
GLRBX
Сравнение JASCX c GLRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | GLRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.26 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.42 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.14 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и GLRBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и GLRBX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GLRBX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и GLRBX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки GLRBX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и GLRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -21.59% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -5.75% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -16.73% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -16.86% | -35.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.89% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.28% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.37% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и GLRBX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.49% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 5.50% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 8.79% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 8.37% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 8.25% | +12.84% |