Сравнение JASCX с JAVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и JAVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и JAVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 1.60% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у JAVAX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции JAVAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.84% соответственно.
JASCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.53%
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и JAVAX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии JAVAX в 1.01%.
Доходность на риск
JASCX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск
JASCX
JAVAX
Сравнение JASCX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | JAVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.87 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 8.02 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и JAVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и JAVAX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности JAVAX в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.33% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и JAVAX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и JAVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -27.76% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.83% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -22.29% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -27.76% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -7.47% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.45% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.14% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и JAVAX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.07% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.21% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 14.93% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.53% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 13.69% | +7.38% |