PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с JAVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JASCX с JAVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JASCX (James Small Cap Fund) and JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - JASCX is a Small Cap Value Equities fund managed by James Advantage, while JAVAX is a Diversified Portfolio fund managed by James Advantage. Over the past 10 years, JASCX returned 9.93%/yr vs 8.17%/yr for JAVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 1.01%/yr for JAVAX.

Доходность

Сравнение доходности JASCX и JAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у JAVAX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции JAVAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.17% соответственно.

JASCX

1 день
1.09%
1 месяц
3.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.93%

JAVAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JASCX и JAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		14.90%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		12.03%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%

Correlation

The correlation between JASCX and JAVAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between JASCX and JAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

James Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEXJASCX с BSCMX
Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWXJAVAX с CSTAX

Доходность на риск

JASCX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXJAVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.76

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.89

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

17.77

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. JAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и JAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXJAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JASCX и JAVAX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и JAVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JASCXJAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-27.76%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.47%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-16.24%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-22.29%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-27.76%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-5.37%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.70%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и JAVAX

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JASCXJAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.41%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.64%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.95%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.59%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

13.77%

+7.37%

Сравнение комиссий JASCX и JAVAX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии JAVAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и JAVAX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности JAVAX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		2.95%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JASCX and JAVAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JASCX has higher volatility (5.31%) compared to JAVAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs JAVAX's -27.76%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JASCX и JAVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор