PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.96% соответственно.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий JASCX и HWSAX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

JASCX
James Small Cap Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

JASCX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.78

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.17

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

4.34

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между JASCX и HWSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и HWSAX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и HWSAX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-72.14%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-16.44%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.98%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-53.82%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.09%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.03%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.43%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и HWSAX

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.45%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.99%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.99%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.71%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

24.65%

-3.56%