PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с VSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.28% соответственно.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с AVALXJASCX с SSCVXJASCX с RYSEXJASCX с VSCAXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX

Сравнение комиссий JASCX и VSTCX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

JASCX
James Small Cap Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

JASCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXVSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.91

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.03

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.90

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между JASCX и VSTCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и VSTCX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и VSTCX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-62.50%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.47%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-27.47%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-48.08%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.24%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-10.73%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.30%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и VSTCX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.79%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.30%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.69%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.05%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

23.46%

-2.37%