PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

J (Jacobs Engineering Group Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, J returned 13.23%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности J и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции J уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.23% против 15.82% соответственно.

J

1 день
1.93%
1 месяц
7.37%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-1.86%
3 года*
10.71%
5 лет*
2.99%
10 лет*
13.23%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-5.55%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between J and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.63

Over the past year, the correlation between J and VOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

J vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.80

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.45

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.50

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

11.08

-11.19

J vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок J и VOO

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-33.99%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-8.90%

-25.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.44%

-18.69%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-24.52%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.99%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.74%

-3.23%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-3.68%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.12%

2.01%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности J и VOO

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.75%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

9.77%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

12.39%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

16.91%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

18.02%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и VOO

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.09%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

J and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

J has higher volatility (9.41%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор