PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение J с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между J и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности J и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
260.40%
458.11%
J
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.46

FXAIX:

2.20

Коэф-т Сортино

J:

1.91

FXAIX:

2.93

Коэф-т Омега

J:

1.27

FXAIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

J:

2.26

FXAIX:

3.26

Коэф-т Мартина

J:

5.30

FXAIX:

14.39

Индекс Язвы

J:

5.66%

FXAIX:

1.91%

Дневная вол-ть

J:

20.62%

FXAIX:

12.50%

Макс. просадка

J:

-74.14%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

J:

-9.05%

FXAIX:

-2.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J показывает доходность 26.33%, а FXAIX немного ниже – 25.57%. За последние 10 лет акции J превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.86% соответственно.


J

С начала года

26.33%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

15.85%

1 год

28.57%

5 лет

13.55%

10 лет

14.71%

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

8.86%

1 год

26.21%

5 лет

14.72%

10 лет

12.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение J c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.462.20
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.912.93
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.41
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.263.26
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.3014.39
J
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
2.20
J
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и FXAIX

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FXAIX в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.82%0.84%0.84%0.66%0.73%0.79%1.23%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок J и FXAIX

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.05%
-2.91%
J
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности J и FXAIX

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
3.70%
J
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab