Сравнение J с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности J и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции J имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции FXAIX немного отстают с 13.05%.
J
24.26%
-7.02%
15.98%
17.74%
12.39%
13.42%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| J | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 22.44% | 12.25% |
| Макс. просадка | -74.14% | -33.79% |
| Текущая просадка | -10.54% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FXAIX
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.80% | 0.88% | 0.92% | 0.69% | 0.73% | 0.79% | 1.18% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок J и FXAIX
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и FXAIX
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.