Сравнение J с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или FXAIX.
Основные характеристики
| J | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 9.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 27.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 11.58% |
| Макс. просадка | -74.14% | -33.79% |
| Current Drawdown | -7.86% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между J и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности J и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J показывает доходность 9.34%, а FXAIX немного ниже – 9.26%. За последние 10 лет акции J уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FXAIX
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXAIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок J и FXAIX
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и FXAIX
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.