PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с FDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение J с FDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

J (Jacobs Engineering Group Inc.) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, J returned 12.07%/yr vs 5.91%/yr for FDS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности J и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции J превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 12.07% против 5.91% соответственно.

J

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-2.62%
3 года*
9.81%
5 лет*
1.51%
10 лет*
12.07%

FDS

1 день
-0.93%
1 месяц
13.47%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-40.68%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J и FDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-7.91%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-11.79%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%

Correlation

The correlation between J and FDS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1996 г.

0.37

The correlation between J and FDS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

J:

$2.83

FDS:

$15.59

Коэффициент P/E

J:

42.85

FDS:

16.26

Коэффициент PEG

J:

7.71

FDS:

1.52

Коэффициент P/S

J:

0.83

FDS:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

J:

$13.17B

FDS:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.08B

FDS:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

J:

$845.72M

FDS:

$821.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

FactSet Research Systems Inc.

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIXJ с XLB
Часто сравнивают с FDS:
FDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI

Доходность на риск

J vs. FDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.00

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.39

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.71

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.08

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J vs. FDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FDS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-1.00

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок J и FDS

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-61.13%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-57.50%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.44%

-61.13%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-61.13%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-61.13%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.64%

-47.65%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-13.20%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

37.76%

-22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности J и FDS

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 14.38%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

18.31%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

35.34%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

41.12%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

27.65%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

27.63%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и FDS

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDS в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.76%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.12%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.69B
611.02M
(J) Общая выручка
(FDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и FDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и FactSet Research Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
21.5%
51.4%
Активы портфеля
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

J and FDS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (18.31%) compared to J (14.38%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs FDS's -61.13%.

J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J и FDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор