Сравнение J с FDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или FDS.
Доходность
Сравнение доходности J и FDS
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции J уступали акциям FDS по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.41% соответственно.
J
23.31%
-7.50%
15.86%
27.96%
12.20%
13.32%
FDS
0.17%
1.18%
6.49%
4.70%
13.86%
14.41%
Фундаментальные показатели
| J | FDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.46B | $18.02B |
| EPS | $4.80 | $13.91 |
| Цена/прибыль | 27.60 | 34.11 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.62B | $2.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.35B | $1.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $867.32M |
Основные характеристики
| J | FDS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.26 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 9.79% |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 21.08% |
| Макс. просадка | -74.14% | -58.96% |
| Текущая просадка | -11.22% | -4.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и FDS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c FDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FDS
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FDS в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.80% | 0.96% | 0.84% | 0.66% | 0.77% | 0.79% | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок J и FDS
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FDS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и FDS
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с FactSet Research Systems Inc. (FDS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и FDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности