Сравнение J с FDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или FDS.
Основные характеристики
| J | FDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | -8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 10.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 16.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 19.90% |
| Макс. просадка | -74.14% | -58.96% |
| Current Drawdown | -7.86% | -10.75% |
Фундаментальные показатели
| J | FDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.61B | $16.32B |
| Прибыль на акцию | $5.61 | $12.63 |
| Цена/прибыль | 26.40 | 33.91 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 2.65 |
| Выручка (12 мес.) | $16.71B | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $796.99M |
Корреляция
Корреляция между J и FDS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности J и FDS
С начала года, J показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции J уступали акциям FDS по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c FDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FDS
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FDS в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.90% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок J и FDS
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FDS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и FDS
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с FactSet Research Systems Inc. (FDS) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и FDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности