Сравнение J с ACM
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 12.07%/yr vs 8.98%/yr for ACM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности J и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции J превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.98% соответственно.
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам J и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between J and ACM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.64 |
The correlation between J and ACM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
ACM:
$3.82
J:
42.85
ACM:
18.94
J:
7.71
ACM:
0.11
J:
0.83
ACM:
0.60
J:
$13.17B
ACM:
$15.99B
J:
$3.08B
ACM:
$1.24B
J:
$845.72M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. ACM — Ранг доходности на риск
J
ACM
Сравнение J c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.71 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.41 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -1.07 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок J и ACM
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -59.97% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -48.02% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -48.02% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -48.02% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -54.12% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -45.74% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -18.45% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 24.02% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и ACM
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и AECOM (ACM) имеют волатильность 14.38% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 14.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 26.16% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 31.88% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 26.66% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 31.17% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и ACM
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ACM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и ACM
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
J and ACM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.67%) compared to J (14.38%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs ACM's -59.97%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор