PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение J с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с ACM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или ACM.

Корреляция

Корреляция между J и ACM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности J и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

0.58

ACM:

0.89

Коэф-т Сортино

J:

0.86

ACM:

1.37

Коэф-т Омега

J:

1.12

ACM:

1.16

Коэф-т Кальмара

J:

0.51

ACM:

0.83

Коэф-т Мартина

J:

1.27

ACM:

2.17

Индекс Язвы

J:

10.24%

ACM:

9.57%

Дневная вол-ть

J:

24.46%

ACM:

25.74%

Макс. просадка

J:

-74.14%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

J:

-13.46%

ACM:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.52B

ACM:

$14.47B

EPS

J:

$3.04

ACM:

$4.67

Коэффициент P/E

J:

42.49

ACM:

23.42

Коэффициент PEG

J:

1.95

ACM:

1.15

Коэффициент P/S

J:

1.33

ACM:

0.90

Коэффициент P/B

J:

4.02

ACM:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

J:

$8.92B

ACM:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$2.54B

ACM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

J:

$906.71M

ACM:

$926.66M

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции J превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 14.27% против 13.06% соответственно.

J

С начала года

-3.33%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.97%

1 год

14.02%

3 года

5.16%

5 лет

15.94%

10 лет

14.27%

ACM

С начала года

2.51%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

0.34%

1 год

22.76%

3 года

18.30%

5 лет

25.92%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

AECOM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ACM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и ACM

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ACM в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.85%0.76%0.79%0.76%0.60%0.69%0.75%1.02%0.90%
ACM
AECOM		0.88%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок J и ACM

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности J и ACM

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.91B
3.77B
(J) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
7.7%
(J) Валовая рентабельность
(ACM) Валовая рентабельность
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.