PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение J с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности J и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам J и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-2.80%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции J уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.99% соответственно.

J

1 день
0.90%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-15.36%
1 год
8.48%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.69%
10 лет*
14.53%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIXJ с STAG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

J vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.07

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.66

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.00

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.32

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.07

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между J и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и QQQ

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		2.05%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок J и QQQ

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-82.97%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-12.62%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-35.12%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-35.12%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-7.86%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-32.99%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

3.44%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности J и QQQ

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 6.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

12.82%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

22.70%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

22.38%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

22.25%

+5.25%