PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение J с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между J и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности J и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,790.72%
1,092.67%
J
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.46

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

J:

1.91

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

J:

1.27

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

J:

2.26

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

J:

5.30

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

J:

5.66%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

J:

20.62%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

J:

-74.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

J:

-9.05%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J показывает доходность 26.33%, а QQQ немного выше – 27.20%. За последние 10 лет акции J уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.71% против 18.36% соответственно.


J

С начала года

26.33%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

15.85%

1 год

28.57%

5 лет

13.55%

10 лет

14.71%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение J c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.461.64
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.912.19
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.30
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.262.16
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.307.79
J
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.64
J
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и QQQ

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.82%0.84%0.84%0.66%0.73%0.79%1.23%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок J и QQQ

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.05%
-3.63%
J
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности J и QQQ

Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.07% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
5.29%
J
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab