Сравнение J с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или TT.
Доходность
Сравнение доходности J и TT
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 71.69%. За последние 10 лет акции J уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.94% против 25.96% соответственно.
J
26.04%
-4.26%
17.62%
31.97%
12.68%
13.94%
TT
71.69%
5.91%
25.41%
84.72%
34.86%
25.96%
Фундаментальные показатели
| J | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.46B | $92.94B |
| EPS | $4.80 | $10.85 |
| Цена/прибыль | 27.60 | 37.89 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.62B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.35B | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.73B |
Основные характеристики
| J | TT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 9.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 33.00 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 22.84% |
| Макс. просадка | -74.14% | -77.92% |
| Текущая просадка | -9.26% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и TT
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что сопоставимо с доходностью TT в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.79% | 0.88% | 0.80% | 0.60% | 0.77% | 0.83% | 1.18% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок J и TT
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и TT
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности