PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение J с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с TT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или TT.

Корреляция

Корреляция между J и TT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности J и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

0.58

TT:

1.13

Коэф-т Сортино

J:

0.86

TT:

1.55

Коэф-т Омега

J:

1.12

TT:

1.21

Коэф-т Кальмара

J:

0.51

TT:

1.27

Коэф-т Мартина

J:

1.27

TT:

3.29

Индекс Язвы

J:

10.24%

TT:

9.41%

Дневная вол-ть

J:

24.46%

TT:

28.91%

Макс. просадка

J:

-74.14%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

J:

-13.46%

TT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.52B

TT:

$95.69B

EPS

J:

$3.04

TT:

$12.14

Коэффициент P/E

J:

42.49

TT:

35.35

Коэффициент PEG

J:

1.95

TT:

3.30

Коэффициент P/S

J:

1.33

TT:

4.71

Коэффициент P/B

J:

4.02

TT:

12.77

Общая выручка (12 мес.)

J:

$8.92B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$2.54B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

J:

$906.71M

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции J уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.27% против 25.27% соответственно.

J

С начала года

-3.33%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.97%

1 год

14.02%

3 года

5.16%

5 лет

15.94%

10 лет

14.27%

TT

С начала года

16.96%

1 месяц

29.31%

6 месяцев

5.77%

1 год

32.39%

3 года

50.89%

5 лет

42.17%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Trane Technologies plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и TT

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности TT в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.85%0.76%0.79%0.76%0.60%0.69%0.75%1.02%0.90%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.80%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок J и TT

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности J и TT

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 9.07%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.91B
4.69B
(J) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.4%
35.8%
(J) Валовая рентабельность
(TT) Валовая рентабельность
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 604.90M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.