PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с TT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с TT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT).

Доходность

Сравнение доходности J и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам J и TT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-2.80%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
TT
Trane Technologies plc		10.27%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.28B

TT:

$95.73B

EPS

J:

$3.64

TT:

$13.01

Коэффициент P/E

J:

35.32

TT:

32.91

Коэффициент PEG

J:

6.35

TT:

1.50

Коэффициент P/S

J:

1.24

TT:

4.51

Коэффициент P/B

J:

4.44

TT:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

J:

$12.39B

TT:

$21.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.03B

TT:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

J:

$1.08B

TT:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции J уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.53% против 23.26% соответственно.

J

1 день
0.90%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-15.36%
1 год
8.48%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.69%
10 лет*
14.53%

TT

1 день
2.74%
1 месяц
-7.94%
С начала года
10.27%
6 месяцев
1.12%
1 год
26.47%
3 года*
34.01%
5 лет*
22.51%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Trane Technologies plc

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с FDSJ с QQQJ с MTZJ с FTVJ с FXAIXJ с STAG
Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с KDTT с GGGTT с CWTT с XLITT с BLDP

Доходность на риск

J vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг доходности на риск TT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.90

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.42

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.84

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между J и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и TT

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TT в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		2.05%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.90%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Просадки

Сравнение просадок J и TT

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и TT.

Загрузка...

Показатели просадок

JTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-77.91%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-19.97%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-40.53%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-51.13%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-9.18%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-14.88%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

9.93%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности J и TT

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 6.16%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.60%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

20.43%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

29.54%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

27.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

28.15%

-0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.29B
5.14B
(J) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.2%
34.1%
Активы портфеля
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 765.25M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.56M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.20M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.