PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение J с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между J и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности J и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9,361.91%
13,049.80%
J
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.46

TT:

2.56

Коэф-т Сортино

J:

1.91

TT:

3.33

Коэф-т Омега

J:

1.27

TT:

1.43

Коэф-т Кальмара

J:

2.26

TT:

6.03

Коэф-т Мартина

J:

5.30

TT:

20.45

Индекс Язвы

J:

5.66%

TT:

2.92%

Дневная вол-ть

J:

20.62%

TT:

23.29%

Макс. просадка

J:

-74.14%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

J:

-9.05%

TT:

-9.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$16.70B

TT:

$88.16B

EPS

J:

$4.79

TT:

$10.92

Цена/прибыль

J:

28.11

TT:

35.88

PEG коэффициент

J:

1.64

TT:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

J:

$15.62B

TT:

$19.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.35B

TT:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

J:

$1.19B

TT:

$3.73B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 56.18%. За последние 10 лет акции J уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.71% против 24.59% соответственно.


J

С начала года

26.33%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

15.85%

1 год

28.57%

5 лет

13.55%

10 лет

14.71%

TT

С начала года

56.18%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

13.37%

1 год

57.15%

5 лет

31.28%

10 лет

24.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение J c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.462.56
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.913.33
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.43
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.266.03
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.3020.45
J
TT

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
2.56
J
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и TT

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TT в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.82%0.84%0.84%0.66%0.73%0.79%1.23%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc
0.89%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%

Просадки

Сравнение просадок J и TT

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.05%
-9.85%
J
TT

Волатильность

Сравнение волатильности J и TT

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 5.07%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
5.34%
J
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab