PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Jacobs Engineering Group Inc. (J) Коэффициент Шарпа: -0.02

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа J равен -0.02, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.02 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа J

Ранг коэффициента Шарпа J: 40.641
Средне

J опережает 40.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция J на рынке

График показывает коэффициент Шарпа J относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.15
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.15 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.73+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.23 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Jacobs Engineering Group Inc. с другими акциями в отрасли Engineering & Construction за несколько временных периодов, показывая, как доходность J с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FIXComfort Systems USA, Inc.5.39
STRLSterling Construction Company, Inc.5.16
MYRGMYR Group Inc.4.08
MTZMasTec, Inc.3.62
ACSAYACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR3.20
AGXArgan, Inc.2.95
IESCIES Holdings, Inc.2.84
ECGEverus Construction Group Inc2.84
PWRQuanta Services, Inc.2.80
VATEINNOVATE Corp.2.59
JJacobs Engineering Group Inc.-0.02

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа J во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда J стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

J действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель