Сравнение J с FTV
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, J returned 1.51%/yr vs 2.26%/yr for FTV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности J и FTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FTV с доходностью 9.88%.
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
FTV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J и FTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
FTV Fortive Corporation | 9.88% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
Correlation
The correlation between J and FTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between J and FTV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
FTV:
$1.66
J:
42.85
FTV:
36.43
J:
7.71
FTV:
9.29
J:
0.83
FTV:
4.18
J:
$13.17B
FTV:
$4.74B
J:
$3.08B
FTV:
$2.93B
J:
$845.72M
FTV:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. FTV — Ранг доходности на риск
J
FTV
Сравнение J c FTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | FTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.77 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.53 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок J и FTV
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -52.65% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -15.62% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -28.03% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -32.10% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -5.89% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -11.34% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 7.84% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и FTV
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 5.07% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 20.35% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 25.74% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 25.02% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 26.47% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FTV
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.38% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и FTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и FTV
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
J and FTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (14.38%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs FTV's -52.65%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и FTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор