Сравнение J с FTV
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, J returned 12.81%/yr vs 7.26%/yr for FTV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности J и FTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FTV с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции J превзошли акции FTV по среднегодовой доходности: 12.81% против 7.26% соответственно.
J
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 12.81%
FTV
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам J и FTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.46% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
FTV Fortive Corporation | 13.35% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
Correlation
The correlation between J and FTV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between J and FTV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$15.62B
FTV:
$19.04B
J:
$3.19
FTV:
$1.69
J:
41.44
FTV:
36.97
J:
7.46
FTV:
9.43
J:
0.80
FTV:
4.24
J:
$13.17B
FTV:
$4.74B
J:
$3.08B
FTV:
$2.93B
J:
$845.72M
FTV:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. FTV — Ранг доходности на риск
J
FTV
Сравнение J c FTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | FTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.87 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.85 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и FTV
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -52.65% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -13.31% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -28.03% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -32.10% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -52.65% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -2.92% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -11.26% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 5.12% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и FTV
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fortive Corporation (FTV) имеют волатильность 7.18% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | FTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.28% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 21.11% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 26.25% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 25.24% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 26.44% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и FTV
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FTV в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.46% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.03% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и FTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и FTV
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
J and FTV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTV has higher volatility (7.28%) compared to J (7.18%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs FTV's -52.65%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и FTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор