PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с FTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение J с FTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

J (Jacobs Engineering Group Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, J returned 2.64%/yr vs 3.34%/yr for FTV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности J и FTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fortive Corporation (FTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у FTV с доходностью 9.52%.

J

1 день
1.85%
1 месяц
5.41%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-4.76%
3 года*
9.85%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.44%

FTV

1 день
-2.16%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.67%
1 год
14.49%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J и FTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-8.20%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
FTV
Fortive Corporation		9.52%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%

Correlation

The correlation between J and FTV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.53

The correlation between J and FTV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

J:

$2.83

FTV:

$1.66

Коэффициент P/E

J:

42.71

FTV:

36.27

Коэффициент PEG

J:

7.68

FTV:

9.25

Коэффициент P/S

J:

0.83

FTV:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

J:

$13.17B

FTV:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.08B

FTV:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

J:

$845.72M

FTV:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Fortive Corporation

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FXAIXJ с XLB
Часто сравнивают с FTV:
FTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с FEIMFTV с ECLFTV с GILTFTV с QQQ

Доходность на риск

J vs. FTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.56

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.01

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.06

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.14

-2.44

J vs. FTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FTV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и FTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок J и FTV

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и FTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-52.65%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-13.73%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.44%

-28.03%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-32.10%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-6.20%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-11.30%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

6.79%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности J и FTV

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.62%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

21.02%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

26.00%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

25.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

26.48%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и FTV

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTV в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTV
Fortive Corporation		0.48%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.12%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.69B
1.07B
(J) Общая выручка
(FTV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и FTV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и Fortive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
21.5%
63.2%
Активы портфеля
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

J and FTV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

J has higher volatility (9.29%) compared to FTV (7.62%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs FTV's -52.65%.

FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J и FTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор