Сравнение J с MTZ
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 12.81%/yr vs 30.01%/yr for MTZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 56.79%. За последние 10 лет акции J уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 12.81% против 30.01% соответственно.
J
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 12.81%
MTZ
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- 44.48%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам J и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.46% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
MTZ MasTec, Inc. | 56.79% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between J and MTZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between J and MTZ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$15.62B
MTZ:
$26.93B
J:
$3.19
MTZ:
$5.72
J:
41.44
MTZ:
59.62
J:
7.46
MTZ:
0.57
J:
0.80
MTZ:
1.76
J:
$13.17B
MTZ:
$15.28B
J:
$3.08B
MTZ:
$1.85B
J:
$845.72M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. MTZ — Ранг доходности на риск
J
MTZ
Сравнение J c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.12 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.19 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и MTZ
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -97.72% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -23.30% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -61.01% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -61.01% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -67.92% | +28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -22.10% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -51.79% | +25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 7.26% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и MTZ
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 7.18%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 18.84% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 33.39% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 43.27% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 43.29% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 44.05% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и MTZ
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.03% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и MTZ
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
J and MTZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (18.84%) compared to J (7.18%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор