PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение J с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с MTZ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или MTZ.

Корреляция

Корреляция между J и MTZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности J и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

0.58

MTZ:

1.02

Коэф-т Сортино

J:

0.86

MTZ:

1.51

Коэф-т Омега

J:

1.12

MTZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

J:

0.51

MTZ:

1.38

Коэф-т Мартина

J:

1.27

MTZ:

3.78

Индекс Язвы

J:

10.24%

MTZ:

12.45%

Дневная вол-ть

J:

24.46%

MTZ:

46.01%

Макс. просадка

J:

-74.14%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

J:

-13.46%

MTZ:

-2.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.52B

MTZ:

$12.45B

EPS

J:

$3.04

MTZ:

$2.71

Коэффициент P/E

J:

42.49

MTZ:

58.22

Коэффициент PEG

J:

1.95

MTZ:

0.74

Коэффициент P/S

J:

1.33

MTZ:

1.00

Коэффициент P/B

J:

4.02

MTZ:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

J:

$8.92B

MTZ:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$2.54B

MTZ:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

J:

$906.71M

MTZ:

$948.13M

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции J уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 14.27% против 24.43% соответственно.

J

С начала года

-3.33%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.97%

1 год

14.02%

3 года

5.16%

5 лет

15.94%

10 лет

14.27%

MTZ

С начала года

15.59%

1 месяц

35.24%

6 месяцев

13.63%

1 год

46.61%

3 года

25.17%

5 лет

33.11%

10 лет

24.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

MasTec, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и MTZ

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.85%0.76%0.79%0.76%0.60%0.69%0.75%1.02%0.90%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок J и MTZ

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности J и MTZ

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 9.07%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.91B
2.85B
(J) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
10.9%
(J) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.