Сравнение HSTRX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTRX имеют среднегодовую доходность 5.52%, а акции VWIAX немного впереди с 5.75%.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и VWIAX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
HSTRX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
HSTRX
VWIAX
Сравнение HSTRX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.24 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.75 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.75 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 6.90 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.24 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и VWIAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и VWIAX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и VWIAX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -21.64% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.00% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -15.26% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -17.41% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.11% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.23% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и VWIAX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.26% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.75% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 6.71% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.96% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.90% | -0.94% |