- ISIN
- US4481082091
- CUSIP
- 448108209
- Эмитент
- Hussman Funds
- Дата выпуска
- 11 сент. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции HSTRX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) показал доход в 4.14% с начала года и 15.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTRX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hussman Strategic Total Return Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 2.25% | -1.70% | 0.52% | 0.17% | -0.06% | 4.14% | ||||||
| 2025 | 1.53% | 2.47% | 1.90% | 2.77% | -0.83% | 2.27% | -0.13% | 4.85% | 2.07% | -0.72% | 2.36% | 0.27% | 20.33% |
| 2024 | -1.79% | -1.17% | 3.35% | 0.29% | 1.50% | 0.57% | 1.92% | 1.88% | 0.94% | 0.07% | -0.07% | -1.47% | 6.06% |
| 2023 | 2.45% | -3.11% | 4.21% | 0.58% | -2.01% | 0.08% | 1.18% | -0.58% | -1.44% | 0.30% | 2.91% | 1.56% | 6.04% |
| 2022 | -1.23% | 2.00% | 1.31% | -2.55% | 0.34% | -4.12% | 0.86% | -2.28% | -3.40% | 1.06% | 2.33% | -0.49% | -6.23% |
| 2021 | -0.61% | -1.85% | 0.55% | 1.25% | 2.20% | -0.46% | 0.61% | -0.61% | -1.35% | 0.76% | -0.34% | 1.13% | 1.21% |
Метрики бенчмарка
Hussman Strategic Total Return Fund has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2002.
- This fund captured 15.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 15.55%
- Участие в снижении
- -4.60%
Комиссия
Комиссия HSTRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSTRX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 2.93 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 13.52 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hussman Strategic Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.42 | $0.35 | $0.29 | $0.20 | $0.08 | $0.17 | $0.14 | $0.04 | $0.03 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hussman Strategic Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hussman Strategic Total Return Fund показал максимальную просадку в 13.53%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Hussman Strategic Total Return Fund составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.53%сент. 2022 г. | 6mo 22d | 1y 9mo | 2y 4moмарт 2022 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.53%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo 17d | 4mo 21dсент. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.58%сент. 2013 г. | 1y 10mo | 2y 7mo | 4y 5moнояб. 2011 г. - апр. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -7.18%март 2020 г. | 9d | 19d | 28dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.18%сент. 2018 г. | 2y 2mo | 5mo 11d | 2y 7moиюль 2016 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| HSTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -56.78% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.10% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -18.90% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -25.43% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -33.92% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.72% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSTRX
Добавьте Hussman Strategic Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSTRX