График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hussman Strategic Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) показал доход в 3.20% с начала года и 17.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTRX составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hussman Strategic Total Return Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 2.25% | -1.97% | 3.20% | |||||||||
| 2025 | 1.53% | 2.47% | 1.90% | 2.77% | -0.83% | 2.27% | -0.13% | 4.85% | 2.07% | -0.72% | 2.36% | 0.27% | 20.33% |
| 2024 | -1.79% | -1.17% | 3.35% | 0.29% | 1.50% | 0.57% | 1.92% | 1.88% | 0.94% | 0.07% | -0.07% | -1.47% | 6.06% |
| 2023 | 2.45% | -3.11% | 4.21% | 0.58% | -2.01% | 0.08% | 1.18% | -0.58% | -1.44% | 0.30% | 2.91% | 1.56% | 6.04% |
| 2022 | -1.23% | 2.00% | 1.31% | -2.55% | 0.34% | -4.12% | 0.86% | -2.28% | -3.40% | 1.06% | 2.33% | -0.49% | -6.23% |
| 2021 | -0.61% | -1.85% | 0.55% | 1.25% | 2.20% | -0.46% | 0.61% | -0.61% | -1.35% | 0.76% | -0.34% | 1.13% | 1.21% |
Метрики бенчмарка
Hussman Strategic Total Return Fund: годовая альфа составляет 4.69%, бета — 0.07, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 17.09.2002.
- Этот фонд участвовал в 15.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.69%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 15.91%
- Участие в снижении
- -4.48%
Комиссия
Комиссия HSTRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSTRX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.90 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 1.39 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 1.40 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 6.61 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hussman Strategic Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.42 | $0.35 | $0.29 | $0.20 | $0.08 | $0.17 | $0.14 | $0.04 | $0.03 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hussman Strategic Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hussman Strategic Total Return Fund показал максимальную просадку в 13.53%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Hussman Strategic Total Return Fund составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.53% | 9 мар. 2022 г. | 140 | 27 сент. 2022 г. | 451 | 16 июл. 2024 г. | 591 |
| -11.53% | 23 сент. 2008 г. | 25 | 27 окт. 2008 г. | 73 | 11 февр. 2009 г. | 98 |
| -10.58% | 8 нояб. 2011 г. | 458 | 5 сент. 2013 г. | 652 | 8 апр. 2016 г. | 1110 |
| -7.18% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 13 | 6 апр. 2020 г. | 21 |
| -7.18% | 7 июл. 2016 г. | 550 | 11 сент. 2018 г. | 109 | 19 февр. 2019 г. | 659 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...