PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4481082091

CUSIP

448108209

Эмитент

Hussman Funds

Дата выпуска

11 сент. 2002 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HSTRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HSTRX с QQQ HSTRX с LCORX HSTRX с LSYIX HSTRX с VWIAX HSTRX с PRPFX HSTRX с VFIAX HSTRX с hsgFX HSTRX с MINT HSTRX с spy HSTRX с VOO
Популярные сравнения:
HSTRX с QQQ HSTRX с LCORX HSTRX с LSYIX HSTRX с VWIAX HSTRX с PRPFX HSTRX с VFIAX HSTRX с hsgFX HSTRX с MINT HSTRX с spy HSTRX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) показал доход в 6.84% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTRX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

HSTRX

С начала года

6.84%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.25%

1 год

10.74%

5 лет

3.01%

10 лет

4.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%2.47%2.42%2.77%-2.44%6.84%
2024-1.79%-1.17%3.35%0.29%1.50%0.58%1.92%1.88%0.94%0.07%-0.07%-1.47%6.06%
20232.45%-3.11%4.22%0.58%-2.01%0.08%1.18%-0.58%-1.43%0.30%2.91%1.56%6.05%
2022-1.23%2.00%1.30%-2.55%0.34%-4.12%0.86%-2.28%-3.40%1.06%2.33%-0.49%-6.24%
2021-0.61%-1.85%0.55%1.25%2.20%-0.46%0.61%-0.61%-1.35%0.76%-0.34%1.13%1.21%
20200.91%-0.22%0.02%6.45%1.06%1.21%2.35%0.07%-1.17%-0.41%0.21%0.64%11.45%
20192.07%-0.49%1.95%-1.20%0.81%3.90%0.00%3.12%-1.99%1.55%-0.76%2.08%11.42%
20180.08%-1.49%0.99%-0.59%0.34%-0.19%-0.93%-0.94%-0.25%0.69%0.94%2.89%1.49%
20170.84%0.08%0.25%0.08%0.17%-0.91%1.25%0.91%-1.28%-0.41%-0.08%0.34%1.22%
20161.90%3.28%1.37%4.07%-1.06%2.43%0.56%-1.52%0.12%-1.54%-2.23%0.59%8.03%
20154.81%-1.44%-2.09%1.67%-0.69%-1.14%-2.91%0.64%0.09%1.18%-1.34%0.45%-1.01%
20142.28%0.89%-0.26%0.80%0.79%2.10%-0.60%1.21%-3.20%-1.51%0.99%0.36%3.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSTRX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hussman Strategic Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.66
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hussman Strategic Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.42$0.36$0.29$0.20$0.08$0.17$0.15$0.05$0.03$0.05$0.17

Дивидендный доход

3.13%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hussman Strategic Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.42
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.29
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.20
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.08
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.05
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.03
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.05
2014$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hussman Strategic Total Return Fund показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка Hussman Strategic Total Return Fund составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.31%23 сент. 2008 г.4320 нояб. 2008 г.21328 сент. 2009 г.256
-14.15%8 нояб. 2011 г.4575 сент. 2013 г.70929 июн. 2016 г.1166
-13.53%9 мар. 2022 г.14027 сент. 2022 г.45116 июл. 2024 г.591
-7.18%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.158 апр. 2020 г.23
-7.18%7 июл. 2016 г.55011 сент. 2018 г.10919 февр. 2019 г.659

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...