PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и PRWCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.66%
792.34%
VWIAX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

PRWCX:

0.70

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

PRWCX:

1.07

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

PRWCX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

PRWCX:

0.83

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

PRWCX:

3.77

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

PRWCX:

2.08%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

PRWCX:

11.18%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

PRWCX:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.84% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

PRWCX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.45%

5 лет

11.41%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и PRWCX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
PRWCX: 0.70
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
PRWCX: 1.07
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
PRWCX: 1.15
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
PRWCX: 0.83
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
PRWCX: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.70
VWIAX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и PRWCX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PRWCX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.38%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и PRWCX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-5.60%
VWIAX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и PRWCX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
7.99%
VWIAX
PRWCX