PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VWENX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.66%
500.14%
VWIAX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

VWENX:

0.65

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

VWENX:

0.99

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

VWENX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

VWENX:

0.69

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

VWENX:

2.94

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

VWENX:

2.79%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

VWENX:

12.63%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

VWENX:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.68% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

VWENX

С начала года

-4.11%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-3.04%

1 год

6.72%

5 лет

9.16%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и VWENX

И VWIAX, и VWENX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
VWENX: 0.65
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
VWENX: 0.99
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
VWENX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
VWENX: 0.69
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
VWENX: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.65
VWIAX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VWENX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VWENX в 11.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.42%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VWENX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-7.39%
VWIAX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
8.76%
VWIAX
VWENX