Сравнение VWIAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -5.23% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.18% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
VWENX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VWENX
И VWIAX, и VWENX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VWENX
Сравнение VWIAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.70 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.64 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VWENX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VWENX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности VWENX в 12.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.25% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VWENX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -36.02% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.02% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -20.84% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -25.33% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -6.77% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.38% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.36% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.36% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 11.74% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 11.09% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 11.48% | -4.58% |