PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTRX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.03% соответственно.


HSTRX

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.41%
С начала года
3.39%
1 год
10.00%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*
4.95%
Всё время*
5.12%

HABDX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
-0.25%
С начала года
-0.02%
1 год
2.36%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.03%
Всё время*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HSTRX и HABDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
3.39%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
HABDX
Harbor Core Plus Fund
-0.02%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Correlation

The correlation between HSTRX and HABDX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г.

0.48

The correlation between HSTRX and HABDX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Total Return Fund

Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSTRX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSTRXHABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.87

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

2.18

+7.05

HSTRX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HABDX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HABDX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HABDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTRXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-17.94%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.73%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-5.07%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-17.94%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-17.94%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.91%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.86%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HABDX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.17%, в то время как у Harbor Core Plus Fund (HABDX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTRXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.34%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.69%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.71%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

4.84%

+1.06%

Сравнение комиссий HSTRX и HABDX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HABDX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HABDX в 4.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund
4.41%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
3.14%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы


HSTRX and HABDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HABDX has higher volatility (1.34%) compared to HSTRX (1.17%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs HABDX's -17.94%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и HABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор