Сравнение HSTRX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.20% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.23% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 5.53% против 2.30% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.53%
HABDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и HABDX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
HSTRX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
HSTRX
HABDX
Сравнение HSTRX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.06 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 1.52 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 1.87 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 5.46 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.06 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.33 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и HABDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и HABDX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HABDX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.98% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.28% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и HABDX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -17.94% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.64% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -17.94% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -17.94% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.12% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.87% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и HABDX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.22%, в то время как у Harbor Core Plus Fund (HABDX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.49% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 2.46% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 4.19% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 5.65% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.82% | +1.14% |