Сравнение HSTRX с HSGFX
HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both mutual funds - HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.19%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.19% против -2.97% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 5.19%
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам HSTRX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 4.14% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.84% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between HSTRX and HSGFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2002 г. | 0.02 |
The correlation between HSTRX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
HSTRX
HSGFX
Сравнение HSTRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.73 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.99 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | -1.93 | +19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -1.77 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.33 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | -0.28 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.00 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и HSGFX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -60.61% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -19.80% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -24.22% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -24.22% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -33.41% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -57.05% | +55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -26.86% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 10.29% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и HSGFX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.89% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 8.72% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 11.14% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 11.06% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 10.70% | -4.80% |
Сравнение комиссий HSTRX и HSGFX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и HSGFX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 2.36% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HSTRX and HSGFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs HSGFX's -60.61%.
HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTRX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор