PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSTRX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both mutual funds - HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 4.93%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 4.93% против -2.66% соответственно.

HSTRX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
0.94%
С начала года
3.15%
1 год
13.41%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
4.93%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.15%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between HSTRX and HSGFX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г.

0.02

The correlation between HSTRX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с PRPFXHSTRX с QQQHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с VOO
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUVHSGFX с HSAFX

Доходность на риск

HSTRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTRXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
-1.15

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
-1.68

+6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.82

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

-0.85

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

-1.62

+14.86

HSTRX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HSGFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-60.61%

+47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-17.20%

+14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-24.52%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-24.52%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-30.86%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-56.72%

+54.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-26.98%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

8.98%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HSGFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 0.97%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.86%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

10.44%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

12.67%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

11.39%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

10.87%

-4.97%

Сравнение комиссий HSTRX и HSGFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HSGFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.14%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and HSGFX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to HSTRX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs HSGFX's -60.61%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор