PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с HSGFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both mutual funds - HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.04%/yr vs -3.17%/yr for HSGFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.04% против -3.17% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.71%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.04%

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.36%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between HSTRX and HSGFX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г.

0.02

The correlation between HSTRX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с VWIAXHSTRX с VOO
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV

Доходность на риск

HSTRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTRXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-1.51

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
-2.24

+6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.77

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

-1.01

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

-2.01

+16.17

HSTRX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HSGFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-60.61%

+47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-17.98%

+15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-24.52%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-24.52%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-33.41%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-57.39%

+55.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-26.91%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

9.33%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HSGFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.17%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.62%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

10.01%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

12.28%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

11.29%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

10.83%

-4.93%

Сравнение комиссий HSTRX и HSGFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HSGFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HSGFX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.38%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and HSGFX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to HSTRX (1.17%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs HSGFX's -60.61%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор