PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTRX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.19% против -2.97% соответственно.


HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и HSGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
4.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between HSTRX and HSGFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2002 г.

0.02

The correlation between HSTRX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Total Return Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTRXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.73

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

-0.99

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

-1.93

+19.26

HSTRX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTRXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-1.77

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.33

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.28

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.00

+0.86

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HSGFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HSGFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTRXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-60.61%

+47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-19.80%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-24.22%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-24.22%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-33.41%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-57.05%

+55.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-26.86%

+24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

10.29%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HSGFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTRXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

3.89%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.72%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

11.14%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

11.06%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

10.70%

-4.80%

Сравнение комиссий HSTRX и HSGFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HSGFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы


HSTRX and HSGFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs HSGFX's -60.61%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор