Сравнение VWIAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или SPMO.
Основные характеристики
| VWIAX | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 35.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.34% | 51.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.55% | 13.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.10% | 18.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 7.50% | 17.95% |
| Макс. просадка | -21.64% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.02% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SPMO
С начала года, VWIAX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 35.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SPMO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SPMO в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.41% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SPMO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.23%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.