PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.75% против 17.41% соответственно.


VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий VWIAX и SPMO

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWIAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIAXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.96

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

6.90

0.00

VWIAX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIAXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SPMO

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIAXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-30.95%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-12.70%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-22.74%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-30.95%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.31%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.66%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.60%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIAXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

7.22%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

12.80%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

22.77%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

19.08%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

20.09%

-13.19%