PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
-0.44%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-5.78%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.67% против 17.16% соответственно.


VWIAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.67%

SPMO

1 день
3.96%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.90%
1 год
22.23%
3 года*
28.36%
5 лет*
17.17%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий VWIAX и SPMO

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWIAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIAXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.79

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.36

+0.02

VWIAX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIAXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.07

Корреляция

Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPMO в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.07%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.91%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SPMO

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIAXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-30.95%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-12.70%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-22.74%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-30.95%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-9.24%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.66%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.57%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIAXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.82%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

12.62%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

22.68%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

19.06%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

20.08%

-13.18%