Сравнение VWIAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.67% против 17.16% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SPMO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VWIAX
SPMO
Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.79 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.36 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPMO в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SPMO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -30.95% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.70% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -22.74% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -30.95% | +13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -9.24% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.66% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.57% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.82% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 12.62% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 22.68% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 19.06% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 20.08% | -13.18% |