PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с LCORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у LCORX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям LCORX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.37% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFXHSTRX с VOO
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYXLCORX с UEC

Сравнение комиссий HSTRX и LCORX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXLCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.70

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.37

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.43

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

9.37

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LCORX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXLCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.70

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между HSTRX и LCORX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и LCORX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности LCORX в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и LCORX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и LCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-41.31%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-6.55%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-13.88%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-19.38%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.95%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.03%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.70%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и LCORX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Leuthold Core Investment Fund (LCORX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.97%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

6.71%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

9.31%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.21%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

9.64%

-3.68%