Сравнение HSTRX с LCORX
HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and LCORX (Leuthold Core Investment Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 4.95%/yr vs 8.02%/yr for LCORX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.16%/yr for LCORX.
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и LCORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям LCORX по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.02% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 4.95%
- Всё время*
- 5.12%
LCORX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.02%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HSTRX и LCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.39% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.82% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
Correlation
The correlation between HSTRX and LCORX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г. | 0.24 |
Over the past year, HSTRX and LCORX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTRX vs. LCORX — Ранг доходности на риск
HSTRX
LCORX
Сравнение HSTRX c LCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTRX | LCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.26 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.09 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и LCORX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и LCORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTRX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -41.31% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -6.55% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.98% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -13.88% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -19.38% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.99% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.82% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и LCORX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.17%, в то время как у Leuthold Core Investment Fund (LCORX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTRX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.27% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 7.18% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 8.91% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 9.19% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 9.64% | -3.74% |
Сравнение комиссий HSTRX и LCORX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и LCORX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LCORX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.14% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.40% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
HSTRX and LCORX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCORX has higher volatility (2.27%) compared to HSTRX (1.17%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs LCORX's -41.31%.
HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTRX и LCORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор