PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTRX с LCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с LCORX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTRX или LCORX.

Корреляция

Корреляция между HSTRX и LCORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.66%
160.58%
HSTRX
LCORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTRX:

2.58

LCORX:

-0.17

Коэф-т Сортино

HSTRX:

3.87

LCORX:

-0.14

Коэф-т Омега

HSTRX:

1.48

LCORX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HSTRX:

4.04

LCORX:

-0.13

Коэф-т Мартина

HSTRX:

11.95

LCORX:

-0.34

Индекс Язвы

HSTRX:

1.26%

LCORX:

5.41%

Дневная вол-ть

HSTRX:

5.83%

LCORX:

11.11%

Макс. просадка

HSTRX:

-14.31%

LCORX:

-48.99%

Текущая просадка

HSTRX:

-0.38%

LCORX:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у LCORX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции LCORX по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.58% соответственно.

HSTRX

С начала года

9.02%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

6.83%

1 год

14.61%

5 лет

3.78%

10 лет

4.41%

LCORX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-1.58%

5 лет

4.03%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTRX и LCORX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
График комиссии LCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCORX: 1.16%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
График комиссии HSTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTRX и LCORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг риск-скорректированной доходности LCORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTRX c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSTRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTRX: 2.58
LCORX: -0.17
Коэффициент Сортино HSTRX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTRX: 3.87
LCORX: -0.14
Коэффициент Омега HSTRX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTRX: 1.48
LCORX: 0.98
Коэффициент Кальмара HSTRX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTRX: 4.04
LCORX: -0.13
Коэффициент Мартина HSTRX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTRX: 11.95
LCORX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа LCORX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
-0.17
HSTRX
LCORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и LCORX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности LCORX в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.07%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		1.50%1.43%1.26%0.00%0.00%0.12%0.47%0.28%0.05%0.00%0.01%0.79%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и LCORX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки LCORX в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и LCORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38%
-9.94%
HSTRX
LCORX

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и LCORX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 2.85%, в то время как у Leuthold Core Investment Fund (LCORX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.85%
5.21%
HSTRX
LCORX