PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTRX с LSYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с LSYIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. LSYIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTRX или LSYIX.

Корреляция

Корреляция между HSTRX и LSYIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и LSYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
34.87%
HSTRX
LSYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTRX:

2.58

LSYIX:

1.49

Коэф-т Сортино

HSTRX:

3.87

LSYIX:

2.06

Коэф-т Омега

HSTRX:

1.48

LSYIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

HSTRX:

4.03

LSYIX:

1.20

Коэф-т Мартина

HSTRX:

11.94

LSYIX:

5.30

Индекс Язвы

HSTRX:

1.26%

LSYIX:

1.20%

Дневная вол-ть

HSTRX:

5.83%

LSYIX:

4.25%

Макс. просадка

HSTRX:

-13.53%

LSYIX:

-10.94%

Текущая просадка

HSTRX:

-0.38%

LSYIX:

-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у LSYIX с доходностью -1.25%.

HSTRX

С начала года

9.02%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

6.83%

1 год

14.77%

5 лет

3.71%

10 лет

4.42%

LSYIX

С начала года

-1.25%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-0.10%

1 год

6.47%

5 лет

6.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTRX и LSYIX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSYIX в 0.45%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
График комиссии HSTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTRX: 0.75%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund
График комиссии LSYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSYIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTRX и LSYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSYIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSYIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTRX c LSYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSTRX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTRX: 2.51
LSYIX: 1.49
Коэффициент Сортино HSTRX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTRX: 3.77
LSYIX: 2.06
Коэффициент Омега HSTRX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTRX: 1.47
LSYIX: 1.37
Коэффициент Кальмара HSTRX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTRX: 4.05
LSYIX: 1.20
Коэффициент Мартина HSTRX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTRX: 11.58
LSYIX: 5.30

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа LSYIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и LSYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
1.49
HSTRX
LSYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и LSYIX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности LSYIX в 8.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.06%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.60%8.39%7.84%6.66%5.60%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и LSYIX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки LSYIX в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и LSYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38%
-2.95%
HSTRX
LSYIX

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и LSYIX

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) имеют волатильность 2.85% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.85%
2.89%
HSTRX
LSYIX