Сравнение VWIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.30% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SCHD
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VWIAX
SCHD
Сравнение VWIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.09 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.69 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SCHD
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SCHD
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -33.37% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -9.02% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -16.85% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -33.37% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.27% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.34% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.76% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.22%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 7.93% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 15.69% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 14.40% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.69% | -9.79% |