PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.30%
365.07%
VWIAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

SCHD:

0.77

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

SCHD:

4.32%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

SCHD:

15.97%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

SCHD:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.20% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

SCHD

С начала года

-6.12%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.83%

5 лет

12.95%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и SCHD

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
SCHD: 0.21
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
SCHD: 0.40
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
SCHD: 0.21
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
SCHD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.21
VWIAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SCHD

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SCHD в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SCHD

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-12.33%
VWIAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
11.16%
VWIAX
SCHD