PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
9.91%
VWIAX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.33% против 11.46% соответственно.


VWIAX

С начала года

7.00%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

4.22%

1 год

14.85%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


VWIAXSCHD
Коэф-т Шарпа2.302.25
Коэф-т Сортино3.503.25
Коэф-т Омега1.471.39
Коэф-т Кальмара1.003.05
Коэф-т Мартина14.5612.25
Индекс Язвы1.03%2.04%
Дневная вол-ть6.56%11.09%
Макс. просадка-23.93%-33.37%
Текущая просадка-2.54%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и SCHD

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWIAX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.302.25
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.503.25
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.39
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.003.05
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5612.25
VWIAX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.25
VWIAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SCHD

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.88%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SCHD

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-1.82%
VWIAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.60%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
3.55%
VWIAX
SCHD