Сравнение VWIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.33% против 11.46% соответственно.
VWIAX
7.00%
-1.60%
4.22%
14.85%
2.56%
3.33%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
VWIAX | SCHD | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.25 |
Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.25 |
Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.05 |
Коэф-т Мартина | 14.56 | 12.25 |
Индекс Язвы | 1.03% | 2.04% |
Дневная вол-ть | 6.56% | 11.09% |
Макс. просадка | -23.93% | -33.37% |
Текущая просадка | -2.54% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SCHD
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SCHD
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SCHD в 3.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.88% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SCHD
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.60%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.