Сравнение HSTRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.52% против 18.99% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и QQQ
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HSTRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HSTRX
QQQ
Сравнение HSTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.07 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.66 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.00 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 7.32 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.07 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.38 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и QQQ
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и QQQ
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -82.97% | +69.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -12.62% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -35.12% | +21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -35.12% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -7.86% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -32.99% | +30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.44% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и QQQ
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 6.61% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 12.82% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 22.70% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 22.38% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 22.25% | -16.29% |