PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWIAX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с VEIRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или VEIRX.

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VEIRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.35

VEIRX:

0.07

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.55

VEIRX:

0.24

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.09

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.38

VEIRX:

0.10

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.13

VEIRX:

0.27

Индекс Язвы

VWIAX:

2.83%

VEIRX:

6.42%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.98%

VEIRX:

17.87%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VEIRX:

-54.02%

Текущая просадка

VWIAX:

-4.48%

VEIRX:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.88% соответственно.

VWIAX

С начала года

1.80%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-2.36%

1 год

2.74%

5 лет

2.82%

10 лет

3.05%

VEIRX

С начала года

1.97%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-7.34%

1 год

1.28%

5 лет

9.94%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWIAX и VEIRX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VEIRX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VEIRX в 9.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.87%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.80%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VEIRX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VEIRX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...