PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VEIRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.89%
246.39%
VWIAX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

VEIRX:

0.09

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

VEIRX:

0.22

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

VEIRX:

0.08

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

VEIRX:

0.26

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

VEIRX:

5.88%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

VEIRX:

17.65%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

VEIRX:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.86% против 5.53% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

VEIRX

С начала года

-2.18%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-9.81%

1 год

0.06%

5 лет

8.53%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и VEIRX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIRX: 0.19%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
VEIRX: 0.09
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
VEIRX: 0.22
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
VEIRX: 1.04
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
VEIRX: 0.08
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
VEIRX: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.09
VWIAX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VEIRX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VEIRX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
3.09%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VEIRX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-12.90%
VWIAX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VEIRX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
11.13%
VWIAX
VEIRX