PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VTSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.66%
629.26%
VWIAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

VTSAX:

0.45

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

VTSAX:

0.76

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

VTSAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

VTSAX:

0.46

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

VTSAX:

4.67%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

VTSAX:

19.64%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

VTSAX:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.04% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

VTSAX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-6.95%

1 год

6.56%

5 лет

14.98%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и VTSAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
VTSAX: 0.45
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
VTSAX: 0.76
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
VTSAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
VTSAX: 0.46
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
VTSAX: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.45
VWIAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTSAX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.41%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VTSAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-12.76%
VWIAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
14.12%
VWIAX
VTSAX