PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIAX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.85%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 15.03% соответственно.

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIAX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VWIAX and VTSAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.74

The correlation between VWIAX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWIAX и VTSAX

Секторы
VWIAX
VTSAX

Финансовые услуги

7.9%
11.9%

Здравоохранение

5.7%
9.1%

Технологии

4.2%
33.3%

Промышленность

3.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Энергетика

3.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.8%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.1%

Финансовые услуги

VWIAX
7.9%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VWIAX
5.7%
VTSAX
9.1%

Технологии

VWIAX
4.2%
VTSAX
33.3%

Промышленность

VWIAX
3.6%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VWIAX
3.6%
VTSAX
4.7%

Коммунальные услуги

VWIAX
3.6%
VTSAX
2.7%

Энергетика

VWIAX
3.1%
VTSAX
3.8%

Потребительский циклический сектор

VWIAX
1.9%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

VWIAX
1.4%
VTSAX
2.0%

Недвижимость

VWIAX
1.1%
VTSAX
2.4%

Коммуникационные услуги

VWIAX
1.1%
VTSAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCXVWIAX с VGYAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VWIAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.31

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.17

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.17

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

14.61

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VTSAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-55.33%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.92%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-19.36%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-25.36%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-34.97%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.75%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.00%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.93%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.05%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

9.20%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

12.22%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

17.36%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.41%

-11.49%

Сравнение комиссий VWIAX и VTSAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWIAX and VTSAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIAX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор