PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTRX с PRPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с PRPFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTRX или PRPFX.

Корреляция

Корреляция между HSTRX и PRPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTRX:

2.14

PRPFX:

1.62

Коэф-т Сортино

HSTRX:

3.27

PRPFX:

2.34

Коэф-т Омега

HSTRX:

1.41

PRPFX:

1.33

Коэф-т Кальмара

HSTRX:

3.73

PRPFX:

2.41

Коэф-т Мартина

HSTRX:

10.62

PRPFX:

8.33

Индекс Язвы

HSTRX:

1.27%

PRPFX:

2.37%

Дневная вол-ть

HSTRX:

6.11%

PRPFX:

11.75%

Макс. просадка

HSTRX:

-14.31%

PRPFX:

-31.23%

Текущая просадка

HSTRX:

-1.03%

PRPFX:

-0.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTRX показывает доходность 8.38%, а PRPFX немного выше – 8.62%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.74% соответственно.

HSTRX

С начала года

8.38%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

6.87%

1 год

13.14%

5 лет

3.63%

10 лет

4.42%

PRPFX

С начала года

8.62%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

4.10%

1 год

18.47%

5 лет

11.39%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTRX и PRPFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTRX и PRPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRPFX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTRX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и PRPFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PRPFX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		0.87%0.95%0.65%0.31%0.36%0.93%0.97%0.88%0.82%0.82%1.19%0.68%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и PRPFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и PRPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и PRPFX

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 2.66% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...