PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.20%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.84% соответственно.

HSTRX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.15%
1 год
17.13%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.53%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFXHSTRX с VOO
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий HSTRX и PRPFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.31

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

3.07

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.66

11.17

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между HSTRX и PRPFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и PRPFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.98%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и PRPFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-27.16%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.10%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-15.49%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-20.84%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.10%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.52%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.22%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и PRPFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.22%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.59%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

11.32%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

13.77%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

11.04%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

10.57%

-4.61%