PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSGFX с HSTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSGFX и HSTRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HSGFX с HSTRX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.24

HSTRX:

1.94

Коэф-т Сортино

HSGFX:

2.24

HSTRX:

2.57

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.27

HSTRX:

1.34

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.31

HSTRX:

3.30

Коэф-т Мартина

HSGFX:

4.15

HSTRX:

8.89

Индекс Язвы

HSGFX:

4.29%

HSTRX:

1.34%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.33%

HSTRX:

6.57%

Макс. просадка

HSGFX:

-60.61%

HSTRX:

-13.53%

Текущая просадка

HSGFX:

-45.84%

HSTRX:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: -1.47% против 4.44% соответственно.

HSGFX

С начала года

20.80%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

22.66%

1 год

17.18%

3 года

0.66%

5 лет

3.50%

10 лет

-1.47%

HSTRX

С начала года

8.03%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

7.33%

1 год

12.45%

3 года

4.73%

5 лет

3.35%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Сравнение комиссий HSGFX и HSTRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и HSTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и HSTRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HSTRX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%0.77%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.09%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и HSTRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и HSTRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и HSTRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...