PortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с HSTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSGFX и HSTRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HSGFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
127.53%
HSGFX
HSTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.14

HSTRX:

2.44

Коэф-т Сортино

HSGFX:

1.97

HSTRX:

3.65

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.23

HSTRX:

1.46

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.26

HSTRX:

4.08

Коэф-т Мартина

HSGFX:

3.29

HSTRX:

11.64

Индекс Язвы

HSGFX:

4.52%

HSTRX:

1.26%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.10%

HSTRX:

6.04%

Макс. просадка

HSGFX:

-60.61%

HSTRX:

-14.31%

Текущая просадка

HSGFX:

-46.00%

HSTRX:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: -1.53% против 4.53% соответственно.


HSGFX

С начала года

20.44%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

24.53%

1 год

15.24%

5 лет

3.66%

10 лет

-1.53%

HSTRX

С начала года

9.44%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

8.57%

1 год

14.56%

5 лет

3.66%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSGFX и HSTRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и HSTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.14
2.44
HSGFX
HSTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и HSTRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HSTRX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.49%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%0.77%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
3.05%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и HSTRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки HSTRX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и HSTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.00%
-0.06%
HSGFX
HSTRX

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и HSTRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.61%
2.85%
HSGFX
HSTRX