PortfoliosLab logo
Сравнение VWIAX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VBIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.66%
377.26%
VWIAX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIAX:

0.57

VBIAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VWIAX:

0.75

VBIAX:

0.61

Коэф-т Омега

VWIAX:

1.12

VBIAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWIAX:

0.48

VBIAX:

0.34

Коэф-т Мартина

VWIAX:

1.68

VBIAX:

1.47

Индекс Язвы

VWIAX:

2.67%

VBIAX:

3.12%

Дневная вол-ть

VWIAX:

7.95%

VBIAX:

12.17%

Макс. просадка

VWIAX:

-23.93%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VWIAX:

-5.68%

VBIAX:

-10.31%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.02% соответственно.


VWIAX

С начала года

0.52%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-3.63%

1 год

3.73%

5 лет

2.29%

10 лет

2.86%

VBIAX

С начала года

-7.32%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-6.51%

1 год

3.58%

5 лет

7.94%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIAX и VBIAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIAX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIAX: 0.57
VBIAX: 0.41
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIAX: 0.75
VBIAX: 0.65
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIAX: 1.12
VBIAX: 1.09
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIAX: 0.48
VBIAX: 0.37
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIAX: 1.68
VBIAX: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.41
VWIAX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VBIAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VBIAX в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.92%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.69%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VBIAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
-10.31%
VWIAX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
8.49%
VWIAX
VBIAX