PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.98% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRPFX и SPY

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRPFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.93

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.45

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.53

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

7.30

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.93

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между PRPFX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и SPY

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и SPY

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-55.19%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.05%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-24.50%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.72%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-6.24%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.09%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и SPY

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.31%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.47%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

19.05%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

17.06%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

17.92%

-7.35%