Сравнение PRPFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или SPY.
Основные характеристики
| PRPFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.12% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 22.54% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.19% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.92% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.16% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.60% |
| Макс. просадка | -27.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и SPY
С начала года, PRPFX показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и SPY
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и SPY
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 1.20% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 2.83% | 7.78% | 2.14% | 0.95% | 7.06% | 8.01% | 10.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и SPY
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и SPY
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.