Сравнение PRPFX с MOGAX
PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRPFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.12%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRPFX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 7.27% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between PRPFX and MOGAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PRPFX and MOGAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
PRPFX
MOGAX
Сравнение PRPFX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPFX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPFX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | — | — |
Сравнение комиссий PRPFX и MOGAX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и MOGAX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.05% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
PRPFX and MOGAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRPFX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор