PortfoliosLab logo
Сравнение PRPFX с MOGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRPFX и MOGAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PRPFX и MOGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRPFX:

1.69

MOGAX:

0.87

Коэф-т Сортино

PRPFX:

2.28

MOGAX:

1.17

Коэф-т Омега

PRPFX:

1.32

MOGAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRPFX:

2.30

MOGAX:

0.82

Коэф-т Мартина

PRPFX:

8.02

MOGAX:

3.38

Индекс Язвы

PRPFX:

2.35%

MOGAX:

2.41%

Дневная вол-ть

PRPFX:

11.59%

MOGAX:

10.21%

Макс. просадка

PRPFX:

-31.23%

MOGAX:

-25.70%

Текущая просадка

PRPFX:

-0.57%

MOGAX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у MOGAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям MOGAX по среднегодовой доходности: 5.97% против 6.48% соответственно.


PRPFX

С начала года

10.04%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

4.34%

1 год

19.50%

3 года

12.20%

5 лет

10.81%

10 лет

5.97%

MOGAX

С начала года

3.08%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-0.18%

1 год

8.13%

3 года

6.69%

5 лет

8.02%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Permanent Portfolio

MassMutual 60/40 Allocation Fund

Сравнение комиссий PRPFX и MOGAX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRPFX и MOGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRPFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRPFX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

MOGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MOGAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRPFX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MOGAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и MOGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и MOGAX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MOGAX в 6.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
1.69%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%2.83%7.78%2.14%0.95%7.06%8.01%
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund
6.04%6.23%3.93%11.13%13.14%3.64%13.70%15.46%4.16%1.56%7.75%16.46%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и MOGAX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки MOGAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и MOGAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и MOGAX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.09%, в то время как у MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...