Сравнение PRPFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или ^GSPC.
Основные характеристики
| PRPFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.12% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 22.54% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.19% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.92% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.16% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.69% |
| Макс. просадка | -27.16% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC
С начала года, PRPFX показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.