PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.24% соответственно.

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRPFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.92

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.41

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.41

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

6.61

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.92

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между PRPFX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-56.78%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.14%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-25.43%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.92%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.78%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.75%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 4.25%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.37%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.55%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.33%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.90%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

18.05%

-7.46%