PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с ^GSPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PRPFX returned 10.50%/yr vs 13.71%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.71% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.94%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.50%

^GSPC

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		2.90%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
^GSPC
S&P 500 Index		7.60%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between PRPFX and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1983 г.

0.56

The correlation between PRPFX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PRPFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.78

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.44

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.46

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

10.92

-5.32

PRPFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-56.78%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.10%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-18.90%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-25.43%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.92%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.21%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.71%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 3.65%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.89%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.93%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.57%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.00%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

18.08%

-7.41%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (4.89%) compared to PRPFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор