- ISIN
- US7141991064
- CUSIP
- 714199106
- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 1 дек. 1982 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRPFX
Permanent Portfolio Class I (PRPFX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции PRPFX — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Class I (PRPFX) показал доход в 2.90% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRPFX составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Permanent Portfolio Class I
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRPFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 5.80% | -5.53% | 1.52% | 0.75% | -3.94% | 2.90% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 1.27% | 0.90% | 1.87% | 2.07% | 2.62% | 0.69% | 2.83% | 3.84% | 1.52% | 1.66% | 2.78% | 28.78% |
| 2024 | -0.74% | 2.05% | 4.74% | -0.46% | 3.18% | 1.09% | 2.14% | 1.98% | 3.13% | 1.95% | 3.45% | -4.35% | 19.36% |
| 2023 | 4.24% | -3.70% | 1.97% | 0.08% | -1.24% | 2.41% | 4.35% | -0.74% | -3.03% | 0.23% | 4.25% | 2.95% | 11.96% |
| 2022 | -3.53% | 1.91% | 2.53% | -5.07% | -0.13% | -5.56% | 3.42% | -2.68% | -4.19% | 4.10% | 5.38% | -1.00% | -5.48% |
| 2021 | 0.48% | 2.45% | 1.21% | 3.55% | 2.93% | -1.25% | 0.12% | 0.26% | -3.01% | 2.49% | -0.84% | 2.19% | 10.87% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Class I has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.30, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1983.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.79%) than losses (29.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.36 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 38.79%
- Участие в снижении
- 29.97%
Комиссия
Комиссия PRPFX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRPFX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.46 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 10.92 | -5.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $1.12 | $0.71 | $0.73 | $1.02 | $2.47 | $1.91 | $2.48 | $0.88 | $0.36 | $2.44 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Class I показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Permanent Portfolio Class I составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.16%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 10mo 22d | 1y 4moмай 2008 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -20.84%март 2020 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 1985 года1985 | -19.12%янв. 1985 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 7moиюль 1983 г. - март 1986 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.49%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 9mo 26d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.93%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5mo 23d | 1y 12moиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PRPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -56.78% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.40% | -18.90% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -25.43% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -33.92% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.21% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.71% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRPFX
Добавьте Permanent Portfolio Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRPFX