Сравнение PRPFX с ALLW
PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, PRPFX returned 16.17% vs 17.95% for ALLW. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 7.82%.
PRPFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 7.04%
ALLW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $12.84M | $16.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRPFX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.74% | 22.61% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 7.82% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PRPFX and ALLW is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between PRPFX and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
PRPFX
ALLW
Сравнение PRPFX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPFX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.49 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 8.38 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и ALLW
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPFX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -8.78% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -7.23% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.05% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.43% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.15% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и ALLW
Permanent Portfolio Class I (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPFX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.66% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.15% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 12.43% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.43% | -1.74% |
Сравнение комиссий PRPFX и ALLW
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и ALLW
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ALLW в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.33% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.15% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
PRPFX and ALLW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (2.85%) compared to ALLW (2.66%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs ALLW's -8.78%.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPFX и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор