Сравнение PRPFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 4.73% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPFX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FPURX немного отстают с 10.52%.
PRPFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.05%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и FPURX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
PRPFX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
PRPFX
FPURX
Сравнение PRPFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.21 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.74 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.84 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 7.80 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.21 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и FPURX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и FPURX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.12% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и FPURX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -31.76% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.48% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -22.53% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -23.93% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.06% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.66% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.00% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и FPURX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.70% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 7.89% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.65% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 13.28% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 13.05% | -2.46% |