PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с FPURX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-3.53%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.27% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

FPURX

1 день
-0.28%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.60%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий PRPFX и FPURX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.04

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.50

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.37

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

5.87

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRPFX и FPURX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и FPURX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FPURX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.08%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и FPURX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-31.76%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.48%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-22.53%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-23.93%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.24%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.66%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и FPURX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.89%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

7.54%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.46%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

13.24%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

13.03%

-2.46%