Сравнение PRPFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.11% соответственно.
PRPFX
22.10%
0.47%
10.40%
27.55%
11.86%
7.79%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PRPFX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.45 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.20 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 12.23% |
| Макс. просадка | -27.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и VOO
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PRPFX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRPFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и VOO
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 0.53% | 0.65% | 0.31% | 0.36% | 0.93% | 0.97% | 0.88% | 0.82% | 0.82% | 1.19% | 0.68% | 0.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и VOO
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и VOO
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.