PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.05% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PRPFX и VOO

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRPFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.50

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.53

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

7.29

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRPFX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и VOO

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и VOO

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-33.99%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.98%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-24.52%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.99%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-6.29%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.72%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и VOO

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.29%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.44%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

18.10%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.82%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

17.99%

-7.42%