PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с VFINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-7.09%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.60% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

VFINX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.65%
1 год
14.30%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURXPRPFX с QLEIX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с VEIEXVFINX с FSHOX

Сравнение комиссий PRPFX и VFINX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRPFX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.83

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.29

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.05

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

5.08

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.83

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRPFX и VFINX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и VFINX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VFINX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.11%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и VFINX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-55.25%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.12%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-24.59%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.83%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.92%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.31%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и VFINX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.08%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

18.13%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.86%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

18.03%

-7.46%