Сравнение HRVIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 2.25% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 15.32% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.92%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и VSCAX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
HRVIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
HRVIX
VSCAX
Сравнение HRVIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.28 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.79 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.64 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.36 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и VSCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и VSCAX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.61% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и VSCAX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -57.77% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -16.56% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.29% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -57.77% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -11.43% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.94% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и VSCAX
Текущая волатильность для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) составляет 5.52%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.31% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 16.64% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 25.77% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 23.13% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.70% | -5.09% |