Сравнение HRVIX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.22% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и VYM
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
HRVIX vs. VYM — Ранг доходности на риск
HRVIX
VYM
Сравнение HRVIX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.86 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и VYM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и VYM
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и VYM
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -56.98% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -11.32% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -15.84% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -35.21% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.91% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.25% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.57% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и VYM
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.60% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 7.96% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 15.14% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 13.97% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.33% | +5.30% |