Сравнение HRVIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции HRVIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.66% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и RYSEX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
HRVIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
HRVIX
RYSEX
Сравнение HRVIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.46 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и RYSEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и RYSEX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и RYSEX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -43.25% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -10.97% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -23.03% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -32.13% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.62% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.39% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.32% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и RYSEX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.54% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.66% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.14% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.43% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.40% | +4.23% |