Сравнение HRVIX с HRMDX

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у HRMDX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям HRMDX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HRMDX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HRMDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и HRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HRVIX и HRMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HRMDX в 2.09%

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки HRMDX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и HRMDX.

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.