Сравнение HRVIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.96% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и HWSAX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HRVIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HRVIX
HWSAX
Сравнение HRVIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.34 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и HWSAX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и HWSAX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -72.14% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -16.44% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -26.98% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -53.82% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -1.09% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -11.03% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и HWSAX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.45% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.99% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.99% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.71% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.65% | -3.02% |