Сравнение HRVIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.20% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и HWSIX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
HRVIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HRVIX
HWSIX
Сравнение HRVIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.41 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и HWSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и HWSIX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и HWSIX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -72.00% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -16.44% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -26.92% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -53.67% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -1.06% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -12.12% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.42% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и HWSIX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.45% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.99% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.98% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.71% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.67% | -3.04% |